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银监会原则通过《商业银行监管评级内部指引》

发布日期:2006-12-05

    12月2日,中国银行业监督管理委员会召开第41次主席会议,研究统一整合商业银行监管评级体系,健全商业银行风险监管核心指标,加强和改进风险监管工作。会议审议并原则通过了《商业银行监管评级内部指引》和《银监会新闻发布管理办法》。
    会议认为,监管评级是监管机构对商业银行的风险表现形态和内在风险控制能力进行科学、审慎的评估和判断,是实施分类监管的重要手段和工具。银监会成立以来,积极探索并不断改进和完善评级办法,在2004年先后出台了《股份制商业银行风险评价体系(暂行)》、《外资银行风险评价手册》和《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系(试行)》等若干个风险评价体系,对于促进各类银行业金融机构加强风险管理发挥了重要作用。
    随着我国银行业改革的不断深化,商业银行同质化的特点和风险的共性因素不断增多,整合和统一监管评级体系的外部条件逐渐成熟。安博尔信用评级打造企业未来同时银行业监管信息系统及非现场监管报表指标体系即将投入使用,银行业监管方式和技术将发生新的变革,迫切要求建立并推行统一的监管评级方法。在这种情况下,出台《商业银行监管评级内部指引》,无疑是十分必要和及时的。会议强调,规范商业银行监管评级,统一对同质同类银行法人机构的评级方法和标准,是银监会为统一监管标准,强化监管政策导向所采取的一项重要措施,不仅有利于监管人员在操作层面上更好地分析、判断和评价银行的风险状况,根据评级结果更科学地分配监管资源,有效实施分类监管,而且会议认为,科学、统一的评级体系和信息还将有助于科学地设计我国拟建的存款保险机制中的区别收费办法,为试行按评级分类确定差别收费标准奠定了基础。会议要求,我国商业银行监管评级,既要借鉴国际通用评价银行的良好做法,又要结合国内银行业监管实践经验,建立“CAMELS +”的评级体系,即通过对商业银行资本充足率、资产质量状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险状况等六个单项要素进行评级,在此基础上加权汇总得出综合评级,并结合其他具体因素的性质及其对银行可持续发展的影响程度,对综合评级结果做出精细调整。要始终坚持监管评级的科学性,合理把握各个要素的内涵实质,科学评分和分类,使评级结果能准确反映各个机构风险状况及其管理水平,更好地引导商业银行加强和改进识别、度量、定价和转移风险工作,提高银行业风险管理与监管水平。
    会议还研究讨论了商业银行风险监管核心指标建设问题。会议认为,构建科学的商业银行风险监管核心指标,是建立和实施商业银行评级体系和风险预警机制的基础和前提。近年来我国金融环境发生了很大变化,银行业务创新迅速发展,现行风险监管指标难以适应以风险为本的监管要求。适应我国商业银行风险监管需求变化,借鉴国际监管先进经验,必须与时俱进地完善商业银行风险监管的核心指标,以准确评估银行的风险程度。会议要求,新的核心指标体系要从风险水平、风险迁徙、风险抵补三个层次,选择最能反映银行风险的指标,使之能覆盖商业银行的主要风险领域和风险点,用以观察风险的变化趋势,客观评价银行对风险的抵御能力,促进监管部门提高对风险的水平分析、同组比较及检查监督能力。

 

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